Il ne faut pas oublier que même en utilisant un proxy, l'ip peut être récuperée si besoin puisque la société qui fournit le proxy n'est pas au dessus des lois et que si ses proxy sont utilisés pour télécharger ou mettre en ligne des contenus illégaux, ils sont coupables de piratage. Pour se protéger, ils conservent les ip des utilisateurs et les fournissent sur demande de la police.
Cela dit, avec la quantité de gens qui téléchargent et le nombre de sites à surveiller, il leur est impossible de sanctionner tout le monde, donc ils se concentrent surtout sur un certain type de contenu (les fichiers à caractère pedophile par exemple).
Cela dit ca ne veut pas dire qu'on ne risque rien à télécharger illegalement. Et plus la quantité téléchargée est importante, plus les risques sont gros forcément. Tu connais la loi Hadopi? Elle était mise en place pour punir les téléchargements illégaux en autorisant les fournisseurs d'accès à suspendre la connexion de leurs abonnés en cas d'abus. Elle n'existe plus mais il existe toujours une loi pour interdire les téléchargements malhonnêtes. L'internaute qui se fait surprendre à télécharger peut avoir une amende.
Et pour que cette loi soit "rentable" il faut bien une surveillance derrière